PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZA с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EZA tracks the MSCI South Africa Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EZA returned 10.53%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EZA и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

EZA

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-6.51%
1 год
26.97%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.53%
10 лет*
6.23%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-6.51%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%55.85%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EZA and BKEM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.72

The correlation between EZA and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZA и BKEM

Секторы
EZA
BKEM

Сырьевые материалы

39.0%
5.7%

Финансовые услуги

33.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Промышленность

1.5%
8.1%

Здравоохранение

1.1%
2.7%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

-

43.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
BKEM
5.7%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
BKEM
8.7%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
BKEM
5.8%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
BKEM
2.6%

Недвижимость

EZA
1.6%
BKEM
1.1%

Промышленность

EZA
1.5%
BKEM
8.1%

Здравоохранение

EZA
1.1%
BKEM
2.7%

Энергетика

EZA

-

BKEM
3.4%

Технологии

EZA

-

BKEM
43.0%

Коммунальные услуги

EZA

-

BKEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с INDAEZA с PAF.LEZA с SCHD
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EZA vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZABKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.50

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.99

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.63

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

8.73

-6.19

EZA vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и BKEM

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZABKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-39.48%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-13.11%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-18.38%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-33.89%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-9.56%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-15.80%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

3.93%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и BKEM

Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 6.54%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZABKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.77%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

21.05%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

23.01%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

19.53%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

19.65%

+11.48%

Сравнение комиссий EZA и BKEM

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и BKEM

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		8.02%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EZA and BKEM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to EZA (6.54%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, EZA leads with 10.53% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EZA has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EZA has performed better with a 10.53% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 1.96% for BKEM.

EZA tracks MSCI South Africa Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор