Сравнение EXPO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или VOO.
Основные характеристики
| EXPO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.04% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 41.09% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -5.15% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.28% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.48 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 7.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 35.01% | 12.23% |
| Макс. просадка | -86.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.21% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и VOO
С начала года, EXPO показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.28% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и VOO
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.07% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и VOO
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и VOO
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.