PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPO с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или VOO.

Корреляция

Корреляция между EXPO и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.60

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.71

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.38

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.81

VOO:

2.93

Индекс Язвы

EXPO:

17.63%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.53%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EXPO:

-34.05%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.41% против 12.67% соответственно.

EXPO

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-14.60%

5 лет

5.20%

10 лет

15.41%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и VOO

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.43%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и VOO

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и VOO

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...