Сравнение EXPO с ULTA
EXPO (Exponent, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. EXPO operates in Consulting Services (Industrials), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EXPO returned 11.27%/yr vs 7.48%/yr for ULTA. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.48% соответственно.
EXPO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.33%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 11.16%
ULTA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 19.22%
- 6 месяцев
- -20.51%
- С начала года
- -10.83%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 7.48%
- Всё время*
- 16.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | $39.12M | $36.45M | $36.30M |
| $283.41M | $271.34M | $364.00M |
Сравнение доходности по годам EXPO и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -2.79% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -10.83% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between EXPO and ULTA is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EXPO:
$3.24B
ULTA:
$23.19B
EXPO:
$1.63
ULTA:
$26.65
EXPO:
40.92
ULTA:
20.25
EXPO:
19.39
ULTA:
2.01
EXPO:
11.42
ULTA:
1.89
EXPO:
11.35
ULTA:
9.19
EXPO:
$294.55M
ULTA:
$12.71B
EXPO:
$72.55M
ULTA:
$5.00B
EXPO:
$118.56M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. ULTA — Ранг доходности на риск
EXPO
ULTA
Сравнение EXPO c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPO | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.16 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.31 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ULTA
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -87.89% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -36.23% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.37% | -44.56% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -44.56% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.79% | -64.92% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -23.68% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -20.90% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 18.69% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ULTA
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.37% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 26.44% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 34.97% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 34.44% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 38.49% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ULTA
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.82% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXPO и ULTA
EXPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в -47.58M при выручке в -166.30M, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
EXPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.36M при выручке в -166.30M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EXPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -174.00K при выручке в -166.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
EXPO and ULTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPO has higher volatility (9.98%) compared to ULTA (7.37%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPO и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор