Сравнение EXPO с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ULTA.
Основные характеристики
| EXPO | ULTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | -19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 44.54% | 0.12% |
| Дох-ть за 3 года | -3.39% | 0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.74% | 10.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.30% | 12.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.83 | -0.02 |
| Индекс Язвы | 7.47% | 25.25% |
| Дневная вол-ть | 34.94% | 33.17% |
| Макс. просадка | -86.44% | -87.89% |
| Текущая просадка | -14.21% | -30.66% |
Фундаментальные показатели
| EXPO | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $18.26B |
| EPS | $2.20 | $25.24 |
| Цена/прибыль | 47.62 | 15.35 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.48M | $8.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.31M | $3.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $181.79M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между EXPO и ULTA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ULTA
С начала года, EXPO показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 19.30% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ULTA
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.06% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ULTA
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ULTA
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности