Сравнение EXPO с ULTA

С начала года, EXPO показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -12.24%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 17.28% против 12.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 6.04%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.