PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с ULTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Доходность

Сравнение доходности EXPO и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPO и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-5.99%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-11.31%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$3.29B

ULTA:

$23.89B

EPS

EXPO:

$2.07

ULTA:

$25.63

Коэффициент P/E

EXPO:

31.48

ULTA:

20.94

Коэффициент PEG

EXPO:

14.92

ULTA:

2.08

Коэффициент P/S

EXPO:

7.68

ULTA:

1.95

Коэффициент P/B

EXPO:

8.43

ULTA:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$434.59M

ULTA:

$12.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$197.45M

ULTA:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$144.86M

ULTA:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPO имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции ULTA немного отстают с 10.70%.

EXPO

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.49%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-18.18%
3 года*
-12.09%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
11.17%

ULTA

1 день
2.66%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-3.49%
1 год
43.51%
3 года*
-0.56%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGTEXPO с SWPPX
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с JBLULTA с ABG

Доходность на риск

EXPO vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOULTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.18

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.83

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.67

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

6.26

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOULTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.18

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между EXPO и ULTA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и ULTA

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		1.86%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и ULTA

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ULTA.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPOULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-87.89%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-27.83%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-44.56%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-64.92%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.22%

-24.08%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-20.74%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

7.42%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и ULTA

Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 6.72%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPOULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

17.43%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

26.78%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

37.13%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

34.24%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

38.30%

-9.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.90B
(EXPO) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию