PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с ULTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. EXPO operates in Consulting Services (Industrials), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EXPO returned 9.25%/yr vs 6.93%/yr for ULTA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -14.01%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -23.55%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.93% соответственно.

EXPO

1 день
2.01%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-22.38%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-6.54%
10 лет*
9.25%

ULTA

1 день
-1.84%
1 месяц
-13.15%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-0.67%
3 года*
3.18%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-14.01%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-23.55%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%

Correlation

The correlation between EXPO and ULTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$2.98B

ULTA:

$20.33B

EPS

EXPO:

$2.14

ULTA:

$26.57

Коэффициент P/E

EXPO:

27.82

ULTA:

17.41

Коэффициент PEG

EXPO:

13.18

ULTA:

1.73

Коэффициент P/S

EXPO:

6.94

ULTA:

1.63

Коэффициент P/B

EXPO:

8.81

ULTA:

7.88

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$436.51M

ULTA:

$12.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$95.87M

ULTA:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$153.50M

ULTA:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGTEXPO с SWPPX
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с ABGULTA с JBL

Доходность на риск

EXPO vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOULTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.02

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
0.21

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.02

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.05

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOULTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.02

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EXPO и ULTA

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ULTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPOULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-87.89%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-34.56%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-44.56%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-44.56%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-64.92%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-34.56%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-20.79%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

13.16%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и ULTA

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPOULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

9.04%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

27.70%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

33.19%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

34.28%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

38.30%

-9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и ULTA

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.03%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.16B
(EXPO) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXPO and ULTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.73%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs ULTA's -87.89%.

ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и ULTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор