PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с ULTA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ULTA.

Корреляция

Корреляция между EXPO и ULTA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.62

ULTA:

0.08

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.69

ULTA:

0.43

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

ULTA:

1.05

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.37

ULTA:

0.06

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.78

ULTA:

0.23

Индекс Язвы

EXPO:

18.05%

ULTA:

12.07%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.62%

ULTA:

38.80%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

EXPO:

-33.66%

ULTA:

-27.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$4.06B

ULTA:

$18.65B

EPS

EXPO:

$2.04

ULTA:

$25.32

Коэффициент P/E

EXPO:

39.24

ULTA:

16.31

Коэффициент PEG

EXPO:

3.14

ULTA:

2.31

Коэффициент P/S

EXPO:

7.83

ULTA:

1.65

Коэффициент P/B

EXPO:

9.11

ULTA:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$559.09M

ULTA:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$440.29M

ULTA:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$131.58M

ULTA:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 15.27% против 10.63% соответственно.

EXPO

С начала года

-9.83%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-14.87%

5 лет

4.49%

10 лет

15.27%

ULTA

С начала года

-5.04%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

13.10%

1 год

3.36%

5 лет

14.25%

10 лет

10.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и ULTA

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.42%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и ULTA

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и ULTA

Exponent, Inc. (EXPO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеют волатильность 7.06% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
145.51M
3.49B
(EXPO) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXPO и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exponent, Inc. и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.5%
38.2%
(EXPO) Валовая рентабельность
(ULTA) Валовая рентабельность
EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.44M при выручке в 145.51M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.43M при выручке в 145.51M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.65M при выручке в 145.51M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.