Сравнение EXI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EXI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 3.23% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.79% против -1.38% соответственно.
EXI
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.79%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и TLT
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EXI vs. TLT — Ранг доходности на риск
EXI
TLT
Сравнение EXI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.04 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.02 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.05 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 0.11 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.04 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.37 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EXI и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и TLT
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и TLT
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -48.35% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.23% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -43.70% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -48.35% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -40.17% | +30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.62% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.38% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и TLT
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.71% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 6.61% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 11.44% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.90% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.93% | +3.34% |