Сравнение EXI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EXI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.05% против 28.39% соответственно.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и SOXX
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EXI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EXI
SOXX
Сравнение EXI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.03 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.63 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.44 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 16.46 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EXI и SOXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и SOXX
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и SOXX
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -70.21% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -18.27% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -45.75% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -45.75% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.95% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -20.10% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.92% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 7.49%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 12.83% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 26.41% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 40.12% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 35.48% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 32.98% | -14.70% |