Сравнение EXI с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
EXI и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 3.23% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXI показывает доходность 3.23%, а PSCI немного ниже – 3.18%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.09% соответственно.
EXI
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.79%
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и PSCI
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
EXI vs. PSCI — Ранг доходности на риск
EXI
PSCI
Сравнение EXI c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.94 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.98 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EXI и PSCI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и PSCI
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и PSCI
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -45.55% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -14.88% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -29.36% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -45.55% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -11.91% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.94% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.54% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и PSCI
Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 7.38%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.07% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 15.47% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 25.26% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.98% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 25.16% | -6.89% |