Сравнение EXI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EXI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.83% соответственно.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и IWM
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EXI vs. IWM — Ранг доходности на риск
EXI
IWM
Сравнение EXI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.93 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 7.08 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EXI и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IWM
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и IWM
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -59.05% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.74% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -31.91% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -41.13% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.33% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.83% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.73% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IWM
iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.49% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.36% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.48% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.18% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.54% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.99% | -4.71% |