PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с ITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.45%/yr vs 15.05%/yr for ITA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI charges 0.43%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности EXI и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.05% соответственно.

EXI

1 день
0.82%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.67%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.45%

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		11.79%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between EXI and ITA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.79

The correlation between EXI and ITA shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EXI и ITA

Секторы
EXI
ITA

Промышленность

92.8%
99.8%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
ITA
99.8%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
ITA

-

Технологии

EXI
2.7%
ITA
0.1%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
ITA

-

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
ITA

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
ITA

-

Энергетика

EXI

-

ITA

-

Здравоохранение

EXI

-

ITA

-

Недвижимость

EXI

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

EXI vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.02

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.86

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

5.02

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EXI и ITA

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-59.72%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-15.82%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-15.82%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-18.72%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-51.00%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-7.53%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.46%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.84%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и ITA

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 5.15%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.76%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

17.68%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

21.05%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

20.06%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

23.16%

-4.75%

Сравнение комиссий EXI и ITA

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и ITA

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.18%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

EXI and ITA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to EXI (5.15%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.05% vs 12.45% for EXI. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.05% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.46% for ITA.

EXI is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.38% for ITA.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор