PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции EXHAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.28% против 16.19% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий EXHAX и WWWEX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Доходность на риск

EXHAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.39

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.65

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.57

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

1.42

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWWEX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между EXHAX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и WWWEX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и WWWEX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-82.60%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.14%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.94%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-36.00%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.95%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-41.54%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.88%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и WWWEX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) составляет 5.64%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

14.24%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.32%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

19.91%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.12%

-3.88%