Сравнение EXHAX с MNDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и MNDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и MNDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -6.73% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 6.65% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | 23.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у MNDFX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции MNDFX по среднегодовой доходности: 9.28% против 4.94% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.28%
MNDFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и MNDFX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MNDFX в 0.54%.
Доходность на риск
EXHAX vs. MNDFX — Ранг доходности на риск
EXHAX
MNDFX
Сравнение EXHAX c MNDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | MNDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.19 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.19 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и MNDFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и MNDFX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности MNDFX в 9.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.39% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 9.22% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и MNDFX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки MNDFX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и MNDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -62.03% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.54% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -17.87% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -62.03% | +32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -4.07% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -12.11% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.15% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и MNDFX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.59% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.78% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.56% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.52% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 21.67% | -6.43% |