PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с MNBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с MNBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. MNBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 11 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и MNBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и MNBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		-4.33%10.01%7.16%13.16%-16.70%11.27%17.65%19.30%-4.31%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у MNBAX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции MNBAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 6.40% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

MNBAX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.10%
1 год
4.75%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.69%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с MNBAX:
MNBAX с EXOSXMNBAX с EXDVXMNBAX с RAIIXMNBAX с EXCRXMNBAX с MNHYXMNBAX с EXBAXMNBAX с MNHAX

Сравнение комиссий EXHAX и MNBAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MNBAX в 1.02%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series

Доходность на риск

EXHAX vs. MNBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MNBAX
Ранг доходности на риск MNBAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c MNBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXMNBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.49

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.55

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

2.29

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. MNBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNBAX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и MNBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXMNBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между EXHAX и MNBAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и MNBAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности MNBAX в 10.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		10.60%10.14%4.23%1.81%3.68%5.12%6.49%4.49%5.73%6.53%1.15%2.05%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и MNBAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки MNBAX в -39.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и MNBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXMNBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-39.62%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.23%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-21.95%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-21.95%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.10%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.68%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.22%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и MNBAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXMNBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.08%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

6.55%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

10.45%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

9.42%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

9.68%

+5.56%