PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EXHAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.22% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с MNBAXEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий EXHAX и VYM

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

EXHAX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.19

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.70

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.56

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.86

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.19

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между EXHAX и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и VYM

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и VYM

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-56.98%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.32%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-15.84%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-35.21%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.91%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.25%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.57%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и VYM

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.60%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.96%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.14%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.97%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.33%

-1.09%