PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с EXBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у EXBAX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции EXBAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 5.24% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRXEXHAX с MNBAX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXHAX и EXBAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Доходность на риск

EXHAX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.61

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.68

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

2.93

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXBAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между EXHAX и EXBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и EXBAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности EXBAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и EXBAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-29.86%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.37%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-19.23%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-19.23%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-5.54%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-5.07%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.70%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и EXBAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.47%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

5.24%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

8.03%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

7.53%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

7.61%

+7.63%