PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с EXCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и EXCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.29%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 9.33% против 1.58% соответственно.

EXHAX

1 день
0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-3.07%
1 год
6.70%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.33%

EXCRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.65%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Manning & Napier Core Bond Series

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXOSXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с EXDVXEXCRX с MCDWXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXEYX

Сравнение комиссий EXHAX и EXCRX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXHAX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXEXCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.25

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

3.47

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EXCRX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между EXHAX и EXCRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и EXCRX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности EXCRX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.34%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и EXCRX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и EXCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-18.70%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-3.09%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.65%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-18.70%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-3.11%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.87%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.12%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и EXCRX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.79%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.73%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.60%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

5.87%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

4.83%

+10.41%