PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с EXDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у EXDVX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции EXDVX по среднегодовой доходности: 9.28% против 1.41% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с MNBAX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с MNDFX

Сравнение комиссий EXHAX и EXDVX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EXDVX в 0.63%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXHAX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXEXDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.96

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.31

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.07

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

4.48

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EXDVX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между EXHAX и EXDVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и EXDVX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности EXDVX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и EXDVX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и EXDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-12.74%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-3.55%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-9.29%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-9.29%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-2.16%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.19%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.85%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и EXDVX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.81%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

1.17%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

3.65%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

2.68%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

2.96%

+12.28%