Сравнение EXHAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -6.73% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.28% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.28%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и TPDAX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EXHAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EXHAX
TPDAX
Сравнение EXHAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.18 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.82 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.59 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 13.57 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.18 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и TPDAX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.39% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и TPDAX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -22.29% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -7.58% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -17.58% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -22.29% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -4.97% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.94% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.01% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и TPDAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.40% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.86% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 12.29% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.14% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 9.87% | +5.37% |