PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHAX с STDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXHAX (Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, EXHAX returned 9.92%/yr vs 2.40%/yr for STDAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHAX charges 1.10%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 2.40% соответственно.

EXHAX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.54%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.05%
1 год
11.89%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.92%

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		2.10%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Correlation

The correlation between EXHAX and STDAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.71

Over the past year, the correlation between EXHAX and STDAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с MNDFXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXEYX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с GWPAXSTDAX с FPURX

Доходность на риск

EXHAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXSTDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
4.78

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
8.56

-7.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.74

-1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

11.47

-10.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

48.94

-45.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

4.78

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и STDAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и STDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-76.81%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-0.36%

-12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-1.68%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-2.91%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-26.89%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-8.71%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-31.77%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.08%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и STDAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

0.34%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

0.68%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

0.86%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

1.96%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

6.64%

+8.64%

Сравнение комиссий EXHAX и STDAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и STDAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности STDAX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		10.40%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

EXHAX and STDAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXHAX has higher volatility (3.15%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, EXHAX dropped -51.96% vs STDAX's -76.81%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHAX и STDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор