PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 2.53% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXBAXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EXHAX и STDAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EXHAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

4.33

-3.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

7.27

-6.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.54

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

6.81

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

32.75

-30.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

4.33

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между EXHAX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и STDAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и STDAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-76.81%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-0.59%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-2.91%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-26.89%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.47%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-31.94%

+23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.12%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и STDAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.40%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

0.64%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

0.93%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

1.95%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

6.69%

+8.55%