Сравнение EXHAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -6.73% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 5.17% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
EXHAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.28%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и PALDX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
EXHAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
EXHAX
PALDX
Сравнение EXHAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.26 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.86 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.82 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 8.67 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.26 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и PALDX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.39% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и PALDX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -26.16% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -8.20% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -20.47% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -4.16% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.16% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.72% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и PALDX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.74% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 6.16% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 11.65% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 12.11% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.76% | +2.48% |