PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXE с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с TSM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXE (Expand Energy Corp) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 29.92%/yr for TSM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%.

EXE

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
-11.94%
С начала года
-20.30%
1 год
-17.40%
3 года*
4.46%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
Всё время*
18.97%

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%
Всё время*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и TSM

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-20.30%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%-7.88%

Correlation

The correlation between EXE and TSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between EXE and TSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$20.80B

TSM:

$2.09T

EPS

EXE:

$20.12

TSM:

NT$432.27

Коэффициент P/E

EXE:

4.32

TSM:

30.13

Коэффициент P/S

EXE:

0.99

TSM:

15.18

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

TSM:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

TSM:

NT$4.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

TSM:

NT$2.86T

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

TSM:

NT$3.20T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с OXYEXE с DOVEXE с BEP
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

EXE vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXETSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.77

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.36

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.83

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

12.06

-13.23

EXE vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и TSM

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXETSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-89.08%

+59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-18.14%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-36.82%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-56.47%

+26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-15.76%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-42.73%

+31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

5.76%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и TSM

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXETSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

16.57%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

31.69%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

39.45%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

38.06%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.59%

34.60%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и TSM

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TSM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.67%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
4.40B
1.27T
(EXE) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EXE значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности EXE и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
67.7%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and TSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор