PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, EXE returned 16.07%/yr vs 38.15%/yr for SMH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%.

EXE

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-18.79%
6 месяцев
-17.91%
1 год
-25.37%
3 года*
6.19%
5 лет*
16.07%
10 лет*
—

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-18.79%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%28.10%

Correlation

The correlation between EXE and SMH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.17

The correlation between EXE and SMH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

EXE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.73

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
3.87

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.55

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.67

-9.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

31.31

-32.97

EXE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и SMH

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-84.96%

+55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.40%

-14.93%

-13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-35.74%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-45.30%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-7.47%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-41.00%

+29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

4.12%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и SMH

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.64%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

19.07%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

29.12%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

34.88%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

35.82%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

32.96%

+1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и SMH

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.60%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EXE and SMH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to EXE (6.64%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор