PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 36.57%/yr for SMH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.

EXE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-10.37%
С начала года
-19.18%
1 год
-15.97%
3 года*
5.91%
5 лет*
17.31%
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-19.18%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%28.10%

Correlation

The correlation between EXE and SMH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.17

The correlation between EXE and SMH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с DOVEXE с OXYEXE с BEP
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

EXE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.65

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.97

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

6.54

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

20.41

-21.48

EXE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и SMH

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-84.96%

+55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.40%

-14.95%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-35.74%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-45.30%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-14.95%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-40.93%

+29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

4.78%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и SMH

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

17.01%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

31.61%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

36.97%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

36.21%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

33.16%

+1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и SMH

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.62%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EXE and SMH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор