PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 38.76%/yr for SMH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

EXE

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-20.49%
3 года*
7.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-16.53%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%27.77%

Correlation

The correlation between EXE and SMH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.18

The correlation between EXE and SMH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

EXE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
4.94

-5.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
5.05

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.69

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

10.11

-10.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

38.76

-40.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXESMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

4.94

-5.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EXE и SMH

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-84.96%

+55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-14.93%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-35.74%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-45.30%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.04%

-1.63%

-23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-41.08%

+30.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

3.89%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и SMH

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.99%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.58%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

24.35%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

30.57%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

35.01%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

32.57%

+2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и SMH

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.50%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EXE and SMH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to EXE (6.99%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор