Сравнение EXE с SHOP
EXE (Expand Energy Corp) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам EXE и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -5.81% |
Correlation
The correlation between EXE and SHOP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between EXE and SHOP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.77M
SHOP:
$144.39B
EXE:
$17.89
SHOP:
$1.02
EXE:
5.06
SHOP:
108.75
EXE:
1.16
SHOP:
15.75
EXE:
0.00
SHOP:
11.55
EXE:
$14.10B
SHOP:
$9.20B
EXE:
$8.89B
SHOP:
$5.93B
EXE:
$7.00B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. SHOP — Ранг доходности на риск
EXE
SHOP
Сравнение EXE c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.01 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.03 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и SHOP
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -84.82% | +55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -46.71% | +21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -46.71% | +21.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -84.82% | +55.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -38.12% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -28.22% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 21.74% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и SHOP
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 17.86% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 43.67% | -21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 57.27% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 65.57% | -30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 59.09% | -24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и SHOP
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXE and SHOP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор