Сравнение EXE с RGLD
EXE (Expand Energy Corp) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs 12.39%/yr for RGLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%.
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам EXE и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -3.75% |
Correlation
The correlation between EXE and RGLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between EXE and RGLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.77M
RGLD:
$17.49B
EXE:
$17.89
RGLD:
$8.53
EXE:
5.06
RGLD:
24.12
EXE:
1.16
RGLD:
11.71
EXE:
0.00
RGLD:
2.36
EXE:
$14.10B
RGLD:
$1.31B
EXE:
$8.89B
RGLD:
$579.68M
EXE:
$7.00B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. RGLD — Ранг доходности на риск
EXE
RGLD
Сравнение EXE c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.56 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.42 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.46 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и RGLD
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -98.29% | +68.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -32.28% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -32.28% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -40.73% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -32.28% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -29.82% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 12.67% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и RGLD
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 11.83% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 32.02% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 39.07% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 31.54% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 33.63% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и RGLD
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности RGLD в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и RGLD
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and RGLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (11.83%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор