PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с PODD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs -11.10%/yr for PODD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и PODD

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%-5.03%

Correlation

The correlation between EXE and PODD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between EXE and PODD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

PODD:

$10.64B

EPS

EXE:

$17.89

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

PODD:

35.30

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

PODD:

3.68

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

PODD:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Insulet Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

EXE vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-1.38

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-2.16

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.73

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.86

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.87

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-1.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EXE и PODD

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-90.28%

+60.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-59.63%

+34.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-59.63%

+34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-61.31%

+31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-57.06%

+31.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-24.90%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

27.51%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и PODD

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

12.94%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

29.70%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

37.54%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

42.64%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

42.49%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и PODD

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
761.70M
(EXE) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
69.5%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and PODD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (12.94%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs PODD's -90.28%.

EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор