Сравнение EXE с GFI
EXE (Expand Energy Corp) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs 32.03%/yr for GFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%.
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам EXE и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 21.76% |
Correlation
The correlation between EXE and GFI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between EXE and GFI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.37M
GFI:
$32.65B
EXE:
$17.89
GFI:
$5.39
EXE:
4.96
GFI:
6.78
EXE:
1.14
GFI:
2.34
EXE:
0.00
GFI:
3.87
EXE:
$14.10B
GFI:
$13.98B
EXE:
$8.89B
GFI:
$7.34B
EXE:
$7.00B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. GFI — Ранг доходности на риск
EXE
GFI
Сравнение EXE c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.15 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.06 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и GFI
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -88.05% | +58.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -43.90% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -43.90% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -56.22% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -38.93% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -44.25% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 16.51% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и GFI
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 17.70% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 46.40% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 59.94% | -28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 52.37% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 54.90% | -20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и GFI
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и GFI
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and GFI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор