Сравнение EXE с FANG
EXE (Expand Energy Corp) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 24.57%/yr for FANG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.93%.
EXE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -10.37%
- С начала года
- -19.18%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 27.52%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам EXE и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -19.18% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.93% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 64.42% |
Correlation
The correlation between EXE and FANG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between EXE and FANG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.10B
FANG:
$53.49B
EXE:
$20.12
FANG:
$1.41
EXE:
4.38
FANG:
134.98
EXE:
1.00
FANG:
3.58
EXE:
0.00
FANG:
1.47
EXE:
$14.10B
FANG:
$15.19B
EXE:
$8.89B
FANG:
$7.30B
EXE:
$7.00B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. FANG — Ранг доходности на риск
EXE
FANG
Сравнение EXE c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.26 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.48 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и FANG
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -88.72% | +59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.40% | -19.09% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -42.10% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -42.10% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -10.54% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -19.33% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 6.65% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и FANG
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.38%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.32% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 23.41% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 31.08% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 37.50% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 49.03% | -14.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и FANG
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FANG в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.62% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.18% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и FANG
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and FANG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (9.32%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор