Сравнение EXE с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expand Energy Corp (EXE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности EXE и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXE и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -3.40% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
EXE:
$25.48M
FANG:
$54.48B
EXE:
$11.34
FANG:
$5.75
EXE:
9.35
FANG:
33.15
EXE:
1.40
FANG:
3.68
EXE:
0.00
FANG:
1.47
EXE:
$12.12B
FANG:
$14.98B
EXE:
$9.75B
FANG:
$7.48B
EXE:
$5.38B
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.56%.
EXE
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. FANG — Ранг доходности на риск
EXE
FANG
Сравнение EXE c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.18 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EXE и FANG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и FANG
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.01% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EXE и FANG
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXE | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -88.72% | +59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -26.16% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -42.10% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -5.72% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -19.57% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 10.33% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и FANG
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXE | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 8.16% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 20.91% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 39.22% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 38.39% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 48.95% | -13.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности