PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с FANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 16.74%/yr vs 23.93%/yr for FANG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 36.55%.

EXE

1 день
2.56%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-22.62%
1 год
-17.04%
3 года*
9.40%
5 лет*
16.74%
10 лет*
—

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
-1.03%
С начала года
36.55%
6 месяцев
28.69%
1 год
49.39%
3 года*
20.24%
5 лет*
23.93%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и FANG

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-14.39%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		36.55%-5.64%10.35%19.66%35.34%59.86%

Correlation

The correlation between EXE and FANG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between EXE and FANG has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$22.49M

FANG:

$57.39B

EPS

EXE:

$17.89

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

EXE:

5.22

FANG:

144.83

Коэффициент P/S

EXE:

1.20

FANG:

3.84

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

FANG:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXY
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

EXE vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.60

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.17

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.96

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.88

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.60

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EXE и FANG

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-88.72%

+59.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-12.53%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-42.10%

+17.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-42.10%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-4.51%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-19.39%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.96%

6.29%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и FANG

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.57%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

11.44%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

23.14%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.74%

31.07%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.11%

37.92%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

49.03%

-14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и FANG

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FANG в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EXE
Expand Energy Corp		3.42%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.04%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
4.24B
(EXE) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
90.9%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and FANG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.44%) compared to EXE (7.57%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор