Сравнение EXC с NOA
EXC (Exelon Corporation) and NOA (North American Construction Group Ltd) are both stocks. EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NOA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, EXC returned 9.80%/yr vs 21.67%/yr for NOA. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXC и NOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у NOA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям NOA по среднегодовой доходности: 9.80% против 21.67% соответственно.
EXC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.96%
NOA
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- 11.01%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- -15.24%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 21.67%
- Всё время*
- 0.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $421.86M | $417.47M | $406.00M | |
| $653.19K | $695.64K | $1.44M |
Сравнение доходности по годам EXC и NOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 6.87% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
NOA North American Construction Group Ltd | 0.89% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
Correlation
The correlation between EXC and NOA is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between EXC and NOA shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXC:
$47.14B
NOA:
$388.11M
EXC:
$2.73
NOA:
CA$1.12
EXC:
16.76
NOA:
17.90
EXC:
1.84
NOA:
0.47
EXC:
1.58
NOA:
1.20
EXC:
$25.33B
NOA:
CA$1.26B
EXC:
$6.22B
NOA:
CA$166.23M
EXC:
$9.06B
NOA:
CA$324.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. NOA — Ранг доходности на риск
EXC
NOA
Сравнение EXC c NOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и North American Construction Group Ltd (NOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXC | NOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.00 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 0.00 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXC и NOA
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки NOA в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и NOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXC | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -93.59% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -28.32% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -50.67% | +31.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -50.67% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | -68.41% | +28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -40.89% | +32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -55.58% | +35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 15.37% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и NOA
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.02%, в то время как у North American Construction Group Ltd (NOA) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXC | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 9.31% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 40.79% | -25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 50.93% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 41.53% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 45.86% | -21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и NOA
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NOA в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.58% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.42% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и NOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и North American Construction Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и NOA
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 979.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 396.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXC and NOA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (9.31%) compared to EXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs NOA's -93.59%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXC и NOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор