PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EXC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		13.10%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.14% соответственно.

EXC

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
10.36%
1 год
10.23%
3 года*
9.63%
5 лет*
13.44%
10 лет*
10.67%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с OIIEXC с XLUEXC с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EXC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.55

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

7.31

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между EXC и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и VOO

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		3.31%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EXC и VOO

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-33.99%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.98%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-24.52%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-33.99%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.55%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-3.72%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.55%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и VOO

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.47%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.11%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.82%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.99%

+5.92%