PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXC с OII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EXC и OII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 58.09%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции OII по среднегодовой доходности: 9.90% против 2.03% соответственно.


EXC

1 день
0.18%
1 месяц
-3.28%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.47%
3 года*
8.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.90%

OII

1 день
-1.76%
1 месяц
1.71%
С начала года
58.09%
6 месяцев
44.78%
1 год
87.42%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.52%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXC и OII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation
4.30%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
OII
Oceaneering International, Inc.
58.09%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%

Correlation

The correlation between EXC and OII is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between EXC and OII shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXC:

$46.25B

OII:

$3.82B

EPS

EXC:

$2.74

OII:

$3.36

Коэффициент P/E

EXC:

16.44

OII:

11.30

Коэффициент PEG

EXC:

1.33

OII:

0.12

Коэффициент P/S

EXC:

1.84

OII:

1.37

Коэффициент P/B

EXC:

1.58

OII:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.79B

OII:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$7.32B

OII:

$560.70M

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$7.82B

OII:

$380.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Exelon Corporation

Oceaneering International, Inc.

Доходность на риск

EXC vs. OII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXC
Ранг доходности на риск EXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

OII
Ранг доходности на риск OII: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c OII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXCOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.76

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

13.95

-12.76

EXC vs. OII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXCOIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.14

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EXC и OII

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и OII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXCOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-97.37%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-15.27%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-47.84%

+27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-58.73%

+29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-93.87%

+53.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-51.93%

+41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-38.52%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

6.29%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и OII

Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.27%, в то время как у Oceaneering International, Inc. (OII) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXCOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.68%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

32.84%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

41.42%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

51.23%

-30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

62.82%

-38.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и OII

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как OII не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation
2.71%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
OII
Oceaneering International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и OII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.24B
692.43M
(EXC) Общая выручка
(OII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXC и OII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelon Corporation и Oceaneering International, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
46.9%
18.4%
Активы портфеля
EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

OII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

OII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

OII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.


Часто задаваемые вопросы


EXC and OII have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OII has higher volatility (7.68%) compared to EXC (6.27%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs OII's -97.37%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и OII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор