Сравнение EXC с OII
EXC (Exelon Corporation) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, EXC returned 9.80%/yr vs 5.80%/yr for OII. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXC и OII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 100.04%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции OII по среднегодовой доходности: 9.80% против 5.80% соответственно.
EXC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.96%
OII
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 23.64%
- 6 месяцев
- 55.21%
- С начала года
- 100.04%
- 1 год
- 117.51%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 8.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $421.86M | $417.47M | $406.00M | |
| $74.83M | $54.71M | $45.72M |
Сравнение доходности по годам EXC и OII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 6.87% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
OII Oceaneering International, Inc. | 100.04% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
Correlation
The correlation between EXC and OII is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.15 |
The correlation between EXC and OII shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXC:
$47.14B
OII:
$4.78B
EXC:
$2.73
OII:
$3.47
EXC:
16.76
OII:
13.84
EXC:
1.36
OII:
0.15
EXC:
1.84
OII:
1.69
EXC:
1.58
OII:
4.14
EXC:
$25.33B
OII:
$2.87B
EXC:
$6.22B
OII:
$569.26M
EXC:
$9.06B
OII:
$414.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. OII — Ранг доходности на риск
EXC
OII
Сравнение EXC c OII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXC | OII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 7.74 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 19.21 | -18.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXC и OII
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и OII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXC | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -97.37% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -15.27% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -47.84% | +28.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -57.97% | +28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | -93.29% | +53.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -39.17% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -38.56% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 6.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и OII
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.02%, в то время как у Oceaneering International, Inc. (OII) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXC | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 17.49% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 35.55% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 44.65% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 50.94% | -30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 63.02% | -39.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и OII
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как OII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.58% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и OII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и OII
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.98M при выручке в 768.18M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 979.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.24M при выручке в 768.18M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 396.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.02M при выручке в 768.18M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXC and OII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OII has higher volatility (17.49%) compared to EXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs OII's -97.37%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXC и OII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор