PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXC с OII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EXC и OII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 100.04%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции OII по среднегодовой доходности: 9.80% против 5.80% соответственно.


EXC

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
7.27%
С начала года
6.87%
1 год
6.09%
3 года*
9.02%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.96%

OII

1 день
-4.68%
1 месяц
23.64%
6 месяцев
55.21%
С начала года
100.04%
1 год
117.51%
3 года*
30.92%
5 лет*
30.87%
10 лет*
5.80%
Всё время*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$421.86M$417.47M$406.00M
$74.83M$54.71M$45.72M

Сравнение доходности по годам EXC и OII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation
6.87%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
OII
Oceaneering International, Inc.
100.04%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%

Correlation

The correlation between EXC and OII is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.09

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between EXC and OII shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXC:

$47.14B

OII:

$4.78B

EPS

EXC:

$2.73

OII:

$3.47

Коэффициент P/E

EXC:

16.76

OII:

13.84

Коэффициент PEG

EXC:

1.36

OII:

0.15

Коэффициент P/S

EXC:

1.84

OII:

1.69

Коэффициент P/B

EXC:

1.58

OII:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$25.33B

OII:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$6.22B

OII:

$569.26M

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$9.06B

OII:

$414.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Exelon Corporation

Oceaneering International, Inc.

Доходность на риск

EXC vs. OII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина

OII
Ранг доходности на риск OII: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EXC c OII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXCOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

7.74

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

19.21

-18.22

EXC vs. OII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXC и OII

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и OII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXCOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-97.37%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-15.27%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-47.84%

+28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-57.97%

+28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-93.29%

+53.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-39.17%

+31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-38.56%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

6.15%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и OII

Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.02%, в то время как у Oceaneering International, Inc. (OII) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXCOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

17.49%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

35.55%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

44.65%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

50.94%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

63.02%

-39.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и OII

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как OII не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation
3.58%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
OII
Oceaneering International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и OII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXC и OII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelon Corporation и Oceaneering International, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

OII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.98M при выручке в 768.18M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 979.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

OII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.24M при выручке в 768.18M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 396.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

OII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.02M при выручке в 768.18M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.


Часто задаваемые вопросы


EXC and OII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OII has higher volatility (17.49%) compared to EXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs OII's -97.37%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и OII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор