PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXC с SO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXC (Exelon Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EXC in Utilities - Diversified, SO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, EXC returned 9.90%/yr vs 10.55%/yr for SO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.55% соответственно.

EXC

1 день
0.18%
1 месяц
-3.28%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.47%
3 года*
8.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.90%

SO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.52%
1 год
4.31%
3 года*
13.13%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXC и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		4.30%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
SO
The Southern Company		5.45%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between EXC and SO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.52

The correlation between EXC and SO shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXC:

$46.25B

SO:

$102.07B

EPS

EXC:

$2.74

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

EXC:

16.44

SO:

23.08

Коэффициент PEG

EXC:

1.33

SO:

1.43

Коэффициент P/S

EXC:

1.84

SO:

3.34

Коэффициент P/B

EXC:

1.58

SO:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.79B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$7.32B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$7.82B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

The Southern Company

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с VOOEXC с OIIEXC с XLUEXC с ETR
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

EXC vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.50

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.29

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

0.68

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EXC и SO

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-38.43%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.99%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.99%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-23.28%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-38.43%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-7.94%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-6.87%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

6.32%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и SO

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.85%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.95%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.96%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

18.64%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.94%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и SO

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SO в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		2.71%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
SO
The Southern Company		3.29%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
7.24B
8.40B
(EXC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXC и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelon Corporation и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
46.9%
46.5%
Активы портфеля
EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

EXC and SO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXC has higher volatility (6.27%) compared to SO (5.85%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs SO's -38.43%.

EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор