PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с SO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXC с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и The Southern Company (SO).

Доходность

Сравнение доходности EXC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXC и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		13.10%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Фундаментальные показатели

EPS

EXC:

$2.80

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

EXC:

17.46

SO:

24.74

Коэффициент PEG

EXC:

2.90

SO:

1.53

Коэффициент P/S

EXC:

2.03

SO:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.32B

SO:

$29.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$10.33B

SO:

$22.08B

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$8.94B

SO:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXC имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции SO немного впереди с 11.02%.

EXC

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
10.36%
1 год
10.23%
3 года*
9.63%
5 лет*
13.44%
10 лет*
10.67%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

The Southern Company

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с VOOEXC с OIIEXC с XLUEXC с ^GSPC
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRG

Доходность на риск

EXC vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.55

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.59

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.45

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между EXC и SO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и SO

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		3.31%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Просадки

Сравнение просадок EXC и SO

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-38.43%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.99%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-23.28%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-38.43%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.19%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-6.88%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и SO

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.89%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.15%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

16.66%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

18.48%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

21.90%

+2.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.71B
6.98B
(EXC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию