Сравнение EXC с ETR
EXC (Exelon Corporation) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, EXC returned 9.90%/yr vs 15.05%/yr for ETR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXC и ETR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.05% соответственно.
EXC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.90%
ETR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам EXC и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 4.30% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
ETR Entergy Corporation | 18.98% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
Correlation
The correlation between EXC and ETR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.49 |
The correlation between EXC and ETR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXC:
$46.25B
ETR:
$50.26B
EXC:
$2.74
ETR:
$3.98
EXC:
16.44
ETR:
27.33
EXC:
1.33
ETR:
1.01
EXC:
1.84
ETR:
3.71
EXC:
1.58
ETR:
2.90
EXC:
$24.79B
ETR:
$13.29B
EXC:
$7.32B
ETR:
$5.76B
EXC:
$7.82B
ETR:
$5.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. ETR — Ранг доходности на риск
EXC
ETR
Сравнение EXC c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXC | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.27 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 11.70 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXC | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.74 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EXC и ETR
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ETR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXC | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -71.72% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -10.56% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -13.97% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -25.12% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | -41.99% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -7.41% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -25.26% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.95% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и ETR
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.27%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXC | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.66% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 15.84% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 19.86% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.56% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.09% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и ETR
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ETR в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.32% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
EXC Exelon Corporation | 2.71% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и ETR
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXC and ETR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (7.66%) compared to EXC (6.27%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs ETR's -71.72%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXC и ETR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор