Сравнение EXC с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или XEL.
Доходность
Сравнение доходности EXC и XEL
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.05% соответственно.
EXC
13.45%
-3.56%
3.58%
4.22%
8.13%
8.01%
XEL
16.34%
9.16%
27.10%
19.94%
5.70%
11.05%
Фундаментальные показатели
| EXC | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.30B | $39.40B |
| EPS | $2.43 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 16.09 | 20.36 |
| PEG коэффициент | 2.45 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.93B | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.56B | $4.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.16B | $5.58B |
Основные характеристики
| EXC | XEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 22.04% |
| Макс. просадка | -62.26% | -80.64% |
| Текущая просадка | -14.05% | -2.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXC и XEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и XEL
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности XEL в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.89% | 4.01% | 3.13% | 2.65% | 3.63% | 3.18% | 3.06% | 3.33% | 3.56% | 4.47% | 3.34% | 5.31% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.09% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и XEL
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и XEL
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 5.31%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности