PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с XEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXC с XEL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXC (Exelon Corporation) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EXC in Utilities - Diversified, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, EXC returned 9.90%/yr vs 9.57%/yr for XEL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXC и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXC имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции XEL немного отстают с 9.57%.

EXC

1 день
0.18%
1 месяц
-3.28%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.47%
3 года*
8.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.90%

XEL

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
0.22%
1 год
15.16%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXC и XEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		4.30%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
XEL
Xcel Energy Inc.		5.55%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%

Correlation

The correlation between EXC and XEL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1985 г.

0.53

The correlation between EXC and XEL shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXC:

$46.25B

XEL:

$48.45B

EPS

EXC:

$2.74

XEL:

$3.50

Коэффициент P/E

EXC:

16.44

XEL:

22.09

Коэффициент PEG

EXC:

1.33

XEL:

5.69

Коэффициент P/S

EXC:

1.84

XEL:

3.12

Коэффициент P/B

EXC:

1.58

XEL:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.79B

XEL:

$14.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$7.32B

XEL:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$7.82B

XEL:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

Xcel Energy Inc.

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с SOEXC с VOOEXC с OIIEXC с XLUEXC с ETR
Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с LNTXEL с CMS

Доходность на риск

EXC vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.80

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.31

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.32

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

3.51

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXC и XEL

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и XEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-80.64%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.50%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-24.42%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-34.41%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-34.41%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-7.09%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-11.32%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

4.34%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и XEL

Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.27%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.69%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.41%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.03%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

20.80%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.68%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и XEL

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности XEL в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		2.71%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.98%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
7.24B
4.02B
(EXC) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXC и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelon Corporation и Xcel Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
46.9%
0
Активы портфеля
EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

Часто задаваемые вопросы

EXC and XEL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEL has higher volatility (6.69%) compared to EXC (6.27%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs XEL's -80.64%.

XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и XEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор