Сравнение ETR с EVRG
ETR (Entergy Corporation) and EVRG (Evergy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ETR in Utilities - Diversified, EVRG in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, ETR returned 19.64%/yr vs 9.53%/yr for EVRG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETR и EVRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у EVRG с доходностью 13.72%.
ETR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 15.05%
EVRG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETR и EVRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 18.98% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 12.31% |
EVRG Evergy, Inc. | 13.72% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 6.83% |
Correlation
The correlation between ETR and EVRG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between ETR and EVRG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ETR:
$50.26B
EVRG:
$19.10B
ETR:
$3.98
EVRG:
$3.77
ETR:
27.33
EVRG:
21.51
ETR:
3.71
EVRG:
3.16
ETR:
2.90
EVRG:
1.88
ETR:
$13.29B
EVRG:
$5.99B
ETR:
$5.76B
EVRG:
$2.49B
ETR:
$5.91B
EVRG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. EVRG — Ранг доходности на риск
ETR
EVRG
Сравнение ETR c EVRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETR | EVRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.74 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 9.62 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETR | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETR и EVRG
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и EVRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -38.79% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -7.30% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -21.10% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -29.84% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.68% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -9.92% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и EVRG
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 6.07% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 11.80% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 15.83% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 18.92% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.34% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и EVRG
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EVRG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.32% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
EVRG Evergy, Inc. | 3.40% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и EVRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и EVRG
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and EVRG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (7.66%) compared to EVRG (6.07%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs EVRG's -38.79%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и EVRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор