PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с EVRG

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Evergy, Inc. (EVRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или EVRG.

Основные характеристики


ETREVRG
Дох-ть с нач. г.2.47%-3.12%
Дох-ть за 1 год-0.06%-12.99%
Дох-ть за 3 года8.18%1.46%
Дох-ть за 5 лет5.95%1.81%
Дох-ть за 10 лет9.25%7.57%
Коэф-т Шарпа-0.02-0.64
Дневная вол-ть20.01%20.57%
Макс. просадка-49.98%-72.93%
Current Drawdown-11.61%-25.20%

Фундаментальные показатели


ETREVRG
Рыночная капитализация$21.82B$11.62B
Прибыль на акцию$11.10$2.96
Цена/прибыль9.2317.08
PEG коэффициент1.682.63
Выручка (12 мес.)$12.70B$5.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$2.63B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$2.28B

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между ETR и EVRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ETR и EVRG

С начала года, ETR показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у EVRG с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции EVRG по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5,071.54%
1,342.67%
ETR
EVRG

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

Evergy, Inc.

Сравнение дивидендов ETR и EVRG

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности EVRG в 4.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.29%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
EVRG
Evergy, Inc.
4.90%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%3.06%3.03%2.70%3.40%3.39%4.23%

Сравнение ETR c EVRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.02
EVRG
Evergy, Inc.
-0.64

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и EVRG

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа EVRG равного -0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и EVRG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02
-0.64
ETR
EVRG

Сравнение просадок ETR и EVRG

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки EVRG в -72.93%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и EVRG


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.61%
-25.20%
ETR
EVRG

Сравнение волатильности ETR и EVRG

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.51%, в то время как у Evergy, Inc. (EVRG) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.51%
5.44%
ETR
EVRG