PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETR с EVRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с EVRG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Evergy, Inc. (EVRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или EVRG.

Корреляция

Корреляция между ETR и EVRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ETR и EVRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Evergy, Inc. (EVRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.17%
62.16%
ETR
EVRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.35

EVRG:

2.26

Коэф-т Сортино

ETR:

3.31

EVRG:

2.91

Коэф-т Омега

ETR:

1.51

EVRG:

1.39

Коэф-т Кальмара

ETR:

6.30

EVRG:

1.58

Коэф-т Мартина

ETR:

16.65

EVRG:

11.71

Индекс Язвы

ETR:

3.82%

EVRG:

3.04%

Дневная вол-ть

ETR:

27.09%

EVRG:

15.78%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

EVRG:

-38.79%

Текущая просадка

ETR:

-3.73%

EVRG:

-2.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.60B

EVRG:

$15.61B

EPS

ETR:

$2.45

EVRG:

$3.79

Коэффициент P/E

ETR:

34.53

EVRG:

17.91

Коэффициент PEG

ETR:

1.53

EVRG:

2.88

Коэффициент P/S

ETR:

3.08

EVRG:

2.67

Коэффициент P/B

ETR:

2.42

EVRG:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$9.09B

EVRG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$3.90B

EVRG:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.07B

EVRG:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EVRG с доходностью 11.42%.

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.18%

10 лет

12.52%

EVRG

С начала года

11.42%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

14.03%

1 год

37.12%

5 лет

6.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и EVRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVRG
Ранг риск-скорректированной доходности EVRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c EVRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
EVRG: 2.26
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
EVRG: 2.91
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
EVRG: 1.39
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
EVRG: 1.58
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
EVRG: 11.71

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVRG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и EVRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
2.26
ETR
EVRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и EVRG

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EVRG в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation		2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
EVRG
Evergy, Inc.		3.86%4.22%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETR и EVRG

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и EVRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-2.23%
ETR
EVRG

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и EVRG

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
7.21%
ETR
EVRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и EVRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию