PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETR с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с XEL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или XEL.

Корреляция

Корреляция между ETR и XEL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETR и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

1.90

XEL:

1.68

Коэф-т Сортино

ETR:

2.90

XEL:

2.31

Коэф-т Омега

ETR:

1.44

XEL:

1.31

Коэф-т Кальмара

ETR:

5.37

XEL:

1.25

Коэф-т Мартина

ETR:

13.49

XEL:

8.07

Индекс Язвы

ETR:

4.02%

XEL:

4.33%

Дневная вол-ть

ETR:

27.33%

XEL:

20.59%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

ETR:

-4.72%

XEL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.52B

XEL:

$41.10B

EPS

ETR:

$3.09

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

ETR:

26.48

XEL:

20.96

Коэффициент PEG

ETR:

1.48

XEL:

2.81

Коэффициент P/S

ETR:

3.06

XEL:

3.00

Коэффициент P/B

ETR:

2.40

XEL:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$11.93B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$5.36B

XEL:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$5.49B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.19% соответственно.

ETR

С начала года

11.26%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

13.14%

1 год

51.48%

5 лет

16.20%

10 лет

12.59%

XEL

С начала года

8.99%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

5.95%

1 год

34.26%

5 лет

7.87%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и XEL

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности XEL в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation		2.84%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.06%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ETR и XEL

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и XEL

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 6.96%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.85B
3.91B
(ETR) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETR и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entergy Corporation и Xcel Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
51.0%
43.1%
(ETR) Валовая рентабельность
(XEL) Валовая рентабельность
ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.