PortfoliosLab logo
Сравнение ETR с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETR и XEL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETR и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,461.17%
3,924.73%
ETR
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.35

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

ETR:

3.31

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

ETR:

1.51

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

ETR:

6.30

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

ETR:

16.65

XEL:

6.84

Индекс Язвы

ETR:

3.82%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

ETR:

27.09%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

ETR:

-3.73%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.60B

XEL:

$40.54B

EPS

ETR:

$2.45

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

ETR:

34.53

XEL:

20.29

Коэффициент PEG

ETR:

1.53

XEL:

2.70

Коэффициент P/S

ETR:

3.08

XEL:

2.96

Коэффициент P/B

ETR:

2.42

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$9.09B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$3.90B

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.07B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.82% соответственно.


ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.57%

10 лет

12.70%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.02%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
XEL: 2.07
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XEL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
1.48
ETR
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и XEL

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности XEL в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation
2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ETR и XEL

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-4.35%
ETR
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и XEL

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
9.28%
ETR
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию