PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с XEL

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или XEL.

Основные характеристики


ETRXEL
Дох-ть с нач. г.1.23%-3.39%
Дох-ть за 1 год-1.61%-7.95%
Дох-ть за 3 года6.95%1.74%
Дох-ть за 5 лет5.70%4.52%
Дох-ть за 10 лет9.06%10.56%
Коэф-т Шарпа-0.16-0.47
Дневная вол-ть20.06%19.44%
Макс. просадка-49.98%-80.64%
Current Drawdown-12.68%-19.02%

Фундаментальные показатели


ETRXEL
Рыночная капитализация$21.15B$32.66B
Прибыль на акцию$6.94$3.21
Цена/прибыль14.4118.44
PEG коэффициент1.642.57
Выручка (12 мес.)$12.70B$14.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$5.77B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$5.13B

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между ETR и XEL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ETR и XEL

С начала года, ETR показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.33%
6.75%
ETR
XEL

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

Xcel Energy Inc.

Сравнение дивидендов ETR и XEL

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XEL в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.35%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.48%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%3.97%

Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.16
XEL
Xcel Energy Inc.
-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и XEL

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа XEL равного -0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и XEL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.16
-0.47
ETR
XEL

Сравнение просадок ETR и XEL

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и XEL


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.68%
-19.02%
ETR
XEL

Сравнение волатильности ETR и XEL

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.68%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.68%
5.10%
ETR
XEL