Сравнение ETR с XEL
ETR (Entergy Corporation) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ETR in Utilities - Diversified, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, ETR returned 14.72%/yr vs 9.42%/yr for XEL. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ETR и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 14.72% против 9.42% соответственно.
ETR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 7.63%
XEL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 9.42%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.72M | $311.84M | $367.67M | |
| $414.95M | $395.87M | $450.59M |
Сравнение доходности по годам ETR и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 17.66% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
XEL Xcel Energy Inc. | 6.09% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between ETR and XEL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г. | 0.55 |
The correlation between ETR and XEL shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETR:
$49.86B
XEL:
$48.22B
ETR:
$3.97
XEL:
$2.77
ETR:
26.94
XEL:
27.87
ETR:
0.99
XEL:
7.18
ETR:
3.63
XEL:
3.21
ETR:
2.73
XEL:
2.01
ETR:
$13.48B
XEL:
$14.62B
ETR:
$5.25B
XEL:
$321.00M
ETR:
$5.85B
XEL:
$6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. XEL — Ранг доходности на риск
ETR
XEL
Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETR | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.69 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.71 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETR и XEL
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -80.64% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -11.50% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -23.99% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -34.41% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -34.41% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.62% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.19% | -11.29% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.65% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и XEL
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.60% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 14.85% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 19.36% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 20.89% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.75% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и XEL
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности XEL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.97% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.01% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и XEL
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -915.00M при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в -29.3%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 834.73M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 487.82M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and XEL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (6.21%) compared to XEL (4.60%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs XEL's -80.64%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор