PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETR с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETR и EVR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ETR и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.16%
42.33%
ETR
EVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.49

EVR:

2.04

Коэф-т Сортино

ETR:

3.97

EVR:

2.92

Коэф-т Омега

ETR:

1.58

EVR:

1.37

Коэф-т Кальмара

ETR:

4.02

EVR:

4.63

Коэф-т Мартина

ETR:

17.61

EVR:

15.97

Индекс Язвы

ETR:

3.33%

EVR:

4.10%

Дневная вол-ть

ETR:

23.65%

EVR:

32.11%

Макс. просадка

ETR:

-51.17%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

ETR:

-3.54%

EVR:

-12.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$32.09B

EVR:

$11.05B

EPS

ETR:

$4.12

EVR:

$7.79

Цена/прибыль

ETR:

18.17

EVR:

37.25

PEG коэффициент

ETR:

8.91

EVR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$11.86B

EVR:

$2.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$4.33B

EVR:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.56B

EVR:

$480.71M

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 56.42%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 63.15%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 11.60% против 20.66% соответственно.


ETR

С начала года

56.42%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

43.71%

1 год

57.94%

5 лет

10.12%

10 лет

11.60%

EVR

С начала года

63.15%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

40.65%

1 год

65.04%

5 лет

32.48%

10 лет

20.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETR c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.492.04
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.972.92
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.37
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.024.63
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 17.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0017.6115.97
ETR
EVR

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVR равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49
2.04
ETR
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и EVR

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EVR в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
3.84%5.35%5.49%4.27%4.68%4.59%7.28%5.39%8.13%7.31%6.64%6.56%
EVR
Evercore Inc.
1.15%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ETR и EVR

Максимальная просадка ETR за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.54%
-12.69%
ETR
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и EVR

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 5.35%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
8.08%
ETR
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab