PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETR с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с EVR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Evercore Inc. (EVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или EVR.

Корреляция

Корреляция между ETR и EVR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETR и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.51%
1,125.53%
ETR
EVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.35

EVR:

0.05

Коэф-т Сортино

ETR:

3.31

EVR:

0.39

Коэф-т Омега

ETR:

1.51

EVR:

1.05

Коэф-т Кальмара

ETR:

6.30

EVR:

0.04

Коэф-т Мартина

ETR:

16.65

EVR:

0.13

Индекс Язвы

ETR:

3.82%

EVR:

16.54%

Дневная вол-ть

ETR:

27.09%

EVR:

44.43%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

ETR:

-3.73%

EVR:

-37.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.60B

EVR:

$7.76B

EPS

ETR:

$2.45

EVR:

$9.09

Коэффициент P/E

ETR:

34.53

EVR:

21.74

Коэффициент PEG

ETR:

1.53

EVR:

1.13

Коэффициент P/S

ETR:

3.08

EVR:

2.60

Коэффициент P/B

ETR:

2.42

EVR:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$9.09B

EVR:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$3.90B

EVR:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.07B

EVR:

$258.26M

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -28.48%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 12.70% против 17.84% соответственно.

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.57%

10 лет

12.70%

EVR

С начала года

-28.48%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-23.72%

1 год

8.64%

5 лет

33.99%

10 лет

17.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и EVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
EVR: 0.05
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
EVR: 0.39
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
EVR: 1.05
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
EVR: 0.04
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
EVR: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EVR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
0.05
ETR
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и EVR

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EVR в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation		2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
EVR
Evercore Inc.		1.62%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ETR и EVR

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-37.10%
ETR
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и EVR

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 10.17%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 28.27%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
28.27%
ETR
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию