PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с SO

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или SO.

Основные характеристики


ETRSO
Дох-ть с нач. г.2.47%-2.44%
Дох-ть за 1 год-0.06%8.85%
Дох-ть за 3 года8.18%9.02%
Дох-ть за 5 лет5.95%10.55%
Дох-ть за 10 лет9.25%9.62%
Коэф-т Шарпа-0.020.44
Дневная вол-ть20.01%18.31%
Макс. просадка-49.98%-38.43%
Current Drawdown-11.61%-10.23%

Фундаментальные показатели


ETRSO
Рыночная капитализация$21.82B$73.78B
Прибыль на акцию$11.10$3.62
Цена/прибыль9.2318.70
PEG коэффициент1.682.48
Выручка (12 мес.)$12.70B$25.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$11.41B

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между ETR и SO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ETR и SO

С начала года, ETR показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SO с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции SO немного впереди с 9.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5,071.54%
6,227.94%
ETR
SO

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

The Southern Company

Сравнение дивидендов ETR и SO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SO в 4.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.29%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
SO
The Southern Company
4.14%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%

Сравнение ETR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.02
SO
The Southern Company
0.44

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и SO

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и SO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02
0.44
ETR
SO

Сравнение просадок ETR и SO

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и SO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.61%
-10.23%
ETR
SO

Сравнение волатильности ETR и SO

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.51%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.51%
5.38%
ETR
SO