PortfoliosLab logo
Сравнение ETR с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETR и SO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ETR и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.20

SO:

0.99

Коэф-т Сортино

ETR:

2.98

SO:

1.41

Коэф-т Омега

ETR:

1.45

SO:

1.17

Коэф-т Кальмара

ETR:

5.53

SO:

1.35

Коэф-т Мартина

ETR:

14.66

SO:

3.23

Индекс Язвы

ETR:

3.81%

SO:

5.58%

Дневная вол-ть

ETR:

27.30%

SO:

19.09%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

ETR:

-5.61%

SO:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.95B

SO:

$98.93B

EPS

ETR:

$3.05

SO:

$4.09

Коэффициент P/E

ETR:

26.82

SO:

21.57

Коэффициент PEG

ETR:

1.48

SO:

3.84

Коэффициент P/S

ETR:

3.10

SO:

3.55

Коэффициент P/B

ETR:

2.40

SO:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$11.93B

SO:

$27.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$5.36B

SO:

$12.65B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$5.49B

SO:

$13.58B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции SO немного отстают с 12.04%.


ETR

С начала года

10.22%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

6.86%

1 год

59.42%

3 года

15.18%

5 лет

14.34%

10 лет

12.40%

SO

С начала года

9.64%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

0.57%

1 год

18.86%

3 года

9.29%

5 лет

13.57%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Entergy Corporation

The Southern Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и SO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SO в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation
2.87%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
SO
The Southern Company
3.27%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ETR и SO

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и SO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и SO

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 5.68%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
2.85B
7.78B
(ETR) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETR и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entergy Corporation и The Southern Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
51.0%
48.1%
(ETR) Валовая рентабельность
(SO) Валовая рентабельность
ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.78B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 7.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.