PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETR с SO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO).

Доходность

Сравнение доходности ETR и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETR и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETR
Entergy Corporation		23.69%25.34%55.96%-6.09%3.55%17.12%-13.73%44.31%10.60%15.91%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$52.09B

SO:

$107.51B

EPS

ETR:

$3.94

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

ETR:

28.85

SO:

24.74

Коэффициент PEG

ETR:

1.06

SO:

1.53

Коэффициент P/S

ETR:

3.95

SO:

3.63

Коэффициент P/B

ETR:

3.08

SO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$12.95B

SO:

$29.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$5.02B

SO:

$22.08B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$5.76B

SO:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 15.37% против 11.02% соответственно.

ETR

1 день
1.09%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.22%
1 год
36.23%
3 года*
32.89%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.37%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entergy Corporation

The Southern Company

Часто сравнивают с ETR:
ETR с NIETR с EVRETR с XELETR с EVRGETR с VOOETR с WMETR с BNS
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с MOSO с VTISO с NRGSO с WEC

Доходность на риск

ETR vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг доходности на риск ETR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETRSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.55

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.86

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

0.59

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

1.45

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETR vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETRSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.55

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.73

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между ETR и SO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и SO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETR
Entergy Corporation		2.18%2.64%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Просадки

Сравнение просадок ETR и SO

Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETRSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.72%

-38.43%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-14.99%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-23.28%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-38.43%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.19%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.33%

-6.88%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.14%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и SO

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETRSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

4.89%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.15%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

16.66%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

18.48%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

21.90%

+2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.96B
6.98B
(ETR) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию