PortfoliosLab logo
Сравнение ETR с NI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETR и NI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETR и NI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,934.09%
8,526.72%
ETR
NI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.35

NI:

2.48

Коэф-т Сортино

ETR:

3.31

NI:

3.01

Коэф-т Омега

ETR:

1.51

NI:

1.45

Коэф-т Кальмара

ETR:

6.30

NI:

4.60

Коэф-т Мартина

ETR:

16.65

NI:

15.22

Индекс Язвы

ETR:

3.82%

NI:

3.02%

Дневная вол-ть

ETR:

27.09%

NI:

18.57%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

NI:

-65.58%

Текущая просадка

ETR:

-3.73%

NI:

-4.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.60B

NI:

$18.67B

EPS

ETR:

$2.45

NI:

$1.62

Коэффициент P/E

ETR:

34.53

NI:

24.35

Коэффициент PEG

ETR:

1.53

NI:

2.19

Коэффициент P/S

ETR:

3.08

NI:

3.42

Коэффициент P/B

ETR:

2.42

NI:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$9.09B

NI:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$3.90B

NI:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.07B

NI:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у NI с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции NI немного отстают с 12.27%.


ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.57%

10 лет

12.70%

NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и NI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
NI: 2.48
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
NI: 3.01
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
NI: 1.45
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
NI: 4.60
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
NI: 15.22

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NI равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и NI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
2.48
ETR
NI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и NI

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности NI в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation
2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ETR и NI

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки NI в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и NI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-4.32%
ETR
NI

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и NI

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
9.30%
ETR
NI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и NI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию