PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с NI

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или NI.

Основные характеристики


ETRNI
Дох-ть с нач. г.2.47%-0.62%
Дох-ть за 1 год-0.06%-2.76%
Дох-ть за 3 года8.18%8.73%
Дох-ть за 5 лет5.95%3.06%
Дох-ть за 10 лет9.25%9.94%
Коэф-т Шарпа-0.02-0.08
Дневная вол-ть20.01%20.87%
Макс. просадка-49.98%-65.58%
Current Drawdown-11.61%-13.50%

Фундаментальные показатели


ETRNI
Рыночная капитализация$21.82B$11.69B
Прибыль на акцию$11.10$1.48
Цена/прибыль9.2317.65
PEG коэффициент1.683.25
Выручка (12 мес.)$12.70B$5.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$2.26B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$2.14B

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между ETR и NI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ETR и NI

С начала года, ETR показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у NI с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям NI по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5,071.54%
6,600.87%
ETR
NI

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

NiSource Inc.

Сравнение дивидендов ETR и NI

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности NI в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.29%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
NI
NiSource Inc.
3.89%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.68%2.51%3.11%

Сравнение ETR c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.02
NI
NiSource Inc.
-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и NI

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа NI равного -0.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и NI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02
-0.08
ETR
NI

Сравнение просадок ETR и NI

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки NI в -65.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и NI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.61%
-13.50%
ETR
NI

Сравнение волатильности ETR и NI

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.51%, в то время как у NiSource Inc. (NI) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.51%
4.98%
ETR
NI