PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с VOO

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или VOO.

Основные характеристики


ETRVOO
Дох-ть с нач. г.1.23%4.62%
Дох-ть за 1 год-1.61%26.59%
Дох-ть за 3 года6.95%10.12%
Дох-ть за 5 лет5.70%14.19%
Дох-ть за 10 лет9.06%12.57%
Коэф-т Шарпа-0.161.95
Дневная вол-ть20.06%12.35%
Макс. просадка-49.98%-33.99%
Current Drawdown-12.68%-0.96%

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между ETR и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ETR и VOO

С начала года, ETR показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.33%
14.71%
ETR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов ETR и VOO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.35%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение ETR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.16
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.95

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.16
1.95
ETR
VOO

Сравнение просадок ETR и VOO

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и VOO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.68%
-0.96%
ETR
VOO

Сравнение волатильности ETR и VOO

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.68%
3.43%
ETR
VOO