Сравнение ETR с WM
ETR (Entergy Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ETR returned 15.05%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции WM немного впереди с 15.51%.
ETR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 15.05%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам ETR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 18.98% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ETR and WM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between ETR and WM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETR:
$50.26B
WM:
$88.16B
ETR:
$3.98
WM:
$6.91
ETR:
27.33
WM:
31.55
ETR:
1.01
WM:
2.58
ETR:
3.71
WM:
3.47
ETR:
2.90
WM:
8.80
ETR:
$13.29B
WM:
$25.41B
ETR:
$5.76B
WM:
$5.61B
ETR:
$5.91B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. WM — Ранг доходности на риск
ETR
WM
Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.46 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -1.04 | +12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.43 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ETR и WM
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -77.85% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -17.04% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -18.14% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.14% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -30.07% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -11.21% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -17.69% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 7.92% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и WM
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 5.88% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 13.57% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.59% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 18.53% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 19.49% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и WM
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.32% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и WM
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and WM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (7.66%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs WM's -77.85%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор