PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETR с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с WM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или WM.

Корреляция

Корреляция между ETR и WM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

1.90

WM:

0.49

Коэф-т Сортино

ETR:

2.90

WM:

0.85

Коэф-т Омега

ETR:

1.44

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ETR:

5.37

WM:

0.93

Коэф-т Мартина

ETR:

13.49

WM:

2.09

Индекс Язвы

ETR:

4.02%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

ETR:

27.33%

WM:

20.46%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

ETR:

-4.72%

WM:

-2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.52B

WM:

$91.76B

EPS

ETR:

$3.09

WM:

$6.63

Коэффициент P/E

ETR:

26.48

WM:

34.39

Коэффициент PEG

ETR:

1.48

WM:

2.97

Коэффициент P/S

ETR:

3.06

WM:

4.00

Коэффициент P/B

ETR:

2.40

WM:

10.61

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$11.93B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$5.36B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$5.49B

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.59% против 18.89% соответственно.

ETR

С начала года

11.26%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

13.14%

1 год

51.48%

5 лет

16.20%

10 лет

12.59%

WM

С начала года

14.34%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

6.24%

1 год

9.90%

5 лет

21.12%

10 лет

18.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и WM

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности WM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation		2.84%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
WM
Waste Management, Inc.		1.34%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ETR и WM

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и WM

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.85B
6.02B
(ETR) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETR и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entergy Corporation и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
51.0%
39.4%
(ETR) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.