Сравнение ETR с WM
ETR (Entergy Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ETR returned 15.44%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции WM немного впереди с 15.74%.
ETR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 26.48%
- 1 год
- 41.80%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 15.44%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам ETR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 26.48% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ETR and WM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between ETR and WM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETR:
$52.60B
WM:
$97.28B
ETR:
$3.95
WM:
$6.91
ETR:
29.05
WM:
35.06
ETR:
1.07
WM:
2.87
ETR:
3.94
WM:
3.85
ETR:
3.06
WM:
9.78
ETR:
$13.29B
WM:
$25.41B
ETR:
$5.76B
WM:
$5.61B
ETR:
$5.91B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. WM — Ранг доходности на риск
ETR
WM
Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 0.54 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 1.15 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETR и WM
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -77.85% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -16.70% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -18.14% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.14% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -30.07% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.91% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -17.66% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.83% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и WM
Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.61%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.49% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 15.45% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 19.98% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 18.89% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 19.67% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и WM
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.76% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и WM
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and WM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to ETR (4.61%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs WM's -77.85%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор