PortfoliosLab logo
Сравнение ETR с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETR и WM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,099.63%
8,550.40%
ETR
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.35

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

ETR:

3.31

WM:

0.84

Коэф-т Омега

ETR:

1.51

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ETR:

6.30

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

ETR:

16.65

WM:

2.07

Индекс Язвы

ETR:

3.82%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

ETR:

27.09%

WM:

20.12%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

ETR:

-3.73%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.60B

WM:

$91.52B

EPS

ETR:

$2.45

WM:

$6.81

Коэффициент P/E

ETR:

34.68

WM:

33.40

Коэффициент PEG

ETR:

1.52

WM:

2.84

Коэффициент P/S

ETR:

3.08

WM:

4.15

Коэффициент P/B

ETR:

2.41

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$9.09B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$3.90B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.07B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.43% против 18.20% соответственно.


ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

26.93%

1 год

63.09%

5 лет

16.05%

10 лет

12.43%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
WM: 0.54
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
WM: 0.84
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
WM: 0.92
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
0.54
ETR
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и WM

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation
2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ETR и WM

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-3.60%
ETR
WM

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и WM

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
7.94%
ETR
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию