Сравнение ETR с WM
ETR (Entergy Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ETR returned 15.62%/yr vs 15.19%/yr for WM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции WM немного отстают с 15.19%.
ETR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- 15.62%
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам ETR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 24.62% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ETR and WM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between ETR and WM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETR:
$52.64B
WM:
$88.50B
ETR:
$3.98
WM:
$6.91
ETR:
28.62
WM:
31.67
ETR:
1.05
WM:
2.59
ETR:
3.88
WM:
3.48
ETR:
3.03
WM:
8.83
ETR:
$13.29B
WM:
$25.41B
ETR:
$5.76B
WM:
$5.61B
ETR:
$5.91B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. WM — Ранг доходности на риск
ETR
WM
Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.32 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.68 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETR и WM
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -77.85% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -16.70% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -18.14% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.14% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -30.07% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -10.49% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -17.68% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.73% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и WM
Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.74% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.58% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 14.22% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.24% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 18.65% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 19.57% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и WM
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности WM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.21% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и WM
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and WM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (6.74%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs WM's -77.85%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор