PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с WM

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или WM.

Основные характеристики


ETRWM
Дох-ть с нач. г.2.47%16.16%
Дох-ть за 1 год-0.06%40.25%
Дох-ть за 3 года8.18%25.80%
Дох-ть за 5 лет5.95%17.89%
Дох-ть за 10 лет9.25%20.36%
Коэф-т Шарпа-0.022.43
Дневная вол-ть20.01%16.10%
Макс. просадка-49.98%-77.85%
Current Drawdown-11.61%0.00%

Фундаментальные показатели


ETRWM
Рыночная капитализация$21.82B$83.55B
Прибыль на акцию$11.10$5.66
Цена/прибыль9.2336.76
PEG коэффициент1.682.90
Выручка (12 мес.)$12.70B$20.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$7.40B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$5.89B

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между ETR и WM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ETR и WM

С начала года, ETR показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.25% против 20.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.67%
32.54%
ETR
WM

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

Waste Management, Inc.

Сравнение дивидендов ETR и WM

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.29%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.02
WM
Waste Management, Inc.
2.43

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и WM

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и WM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02
2.43
ETR
WM

Сравнение просадок ETR и WM

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и WM


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.61%
0
ETR
WM

Сравнение волатильности ETR и WM

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.51%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.51%
6.21%
ETR
WM