Сравнение ETR с WM
ETR (Entergy Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ETR returned 14.72%/yr vs 15.07%/yr for WM. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ETR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции WM немного впереди с 15.07%.
ETR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 7.63%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.72M | $311.84M | $367.67M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам ETR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 17.66% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ETR and WM is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between ETR and WM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETR:
$49.86B
WM:
$89.66B
ETR:
$3.97
WM:
$7.06
ETR:
26.94
WM:
31.77
ETR:
0.99
WM:
2.60
ETR:
3.63
WM:
3.53
ETR:
2.73
WM:
9.11
ETR:
$13.48B
WM:
$25.67B
ETR:
$5.25B
WM:
$3.73B
ETR:
$5.85B
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. WM — Ранг доходности на риск
ETR
WM
Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.05 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | -0.10 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETR и WM
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -77.85% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -16.70% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -18.14% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.14% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -30.07% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -8.25% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.19% | -17.64% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 7.91% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и WM
Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 6.21%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.49% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 15.75% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 20.28% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.00% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 19.74% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и WM
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.97% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и WM
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 834.73M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 487.82M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and WM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to ETR (6.21%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs WM's -77.85%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор