PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXC с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXC (Exelon Corporation) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, EXC returned 9.90%/yr vs 9.15%/yr for XLU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXC и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.15% соответственно.

EXC

1 день
0.18%
1 месяц
-3.28%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.47%
3 года*
8.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.90%

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXC и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		4.30%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between EXC and XLU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.72

The correlation between EXC and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с VOOEXC с OIIEXC с ETR
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EXC vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.63

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.00

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

2.24

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXC и XLU

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-51.98%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-9.18%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-17.26%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-25.26%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-36.07%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-7.78%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-10.22%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

4.09%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и XLU

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.41%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.53%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.57%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

17.32%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

19.26%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и XLU

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		2.71%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EXC and XLU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXC has higher volatility (6.27%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор