Сравнение EXC с XLU

С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EXC и XLU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности XLU в 2.58%

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и XLU.

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.