Сравнение EXAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EXAS показывает доходность -33.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.04% соответственно.
EXAS
-33.04%
-31.13%
-2.86%
-25.28%
-10.04%
7.55%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| EXAS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.81 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 23.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 57.52% | 12.17% |
| Макс. просадка | -98.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -68.04% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXAS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и SPY
EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAS Exact Sciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXAS и SPY
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и SPY
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.