Сравнение EXAS с SPY

С начала года, EXAS показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 32.78% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EXAS и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и SPY.

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 1.18%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.