Сравнение EXAS с ACHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXAS с ACHC

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или ACHC.

Корреляция

Корреляция между EXAS и ACHC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и ACHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXAS

ACHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

-0.33

ACHC:

-1.07

Коэф-т Сортино

EXAS:

-0.10

ACHC:

-1.54

Коэф-т Омега

EXAS:

0.99

ACHC:

0.78

Коэф-т Кальмара

EXAS:

-0.26

ACHC:

-0.82

Коэф-т Мартина

EXAS:

-0.84

ACHC:

-1.57

Индекс Язвы

EXAS:

23.01%

ACHC:

30.34%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.83%

ACHC:

44.54%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

ACHC:

-98.67%

Текущая просадка

EXAS:

-66.62%

ACHC:

-50.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$9.58B

ACHC:

$4.07B

EPS

EXAS:

-$1.19

ACHC:

$3.18

PEG коэффициент

EXAS:

-1.07

ACHC:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.05B

ACHC:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.47B

ACHC:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

$14.62M

ACHC:

$503.07M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции ACHC по среднегодовой доходности: 6.68% против -3.18% соответственно.

EXAS

С начала года

-7.92%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

7.42%

1 год

-21.43%

5 лет

-11.48%

10 лет

6.68%

ACHC

С начала года

10.42%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

-33.01%

1 год

-49.05%

5 лет

6.02%

10 лет

-3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и ACHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c ACHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAS

ACHC

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа ACHC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и ACHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXAS

ACHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и ACHC

Ни EXAS, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и ACHC

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ACHC в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и ACHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXAS

ACHC

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и ACHC

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXAS

ACHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и ACHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXAS с ACHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXAS и ACHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и ACHC

EXAS

ACHC

Сравнение EXAS c ACHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и ACHC

Просадки

Сравнение просадок EXAS и ACHC

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и ACHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и ACHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество