PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAS с ACHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXAS с ACHC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC).

Доходность

Сравнение доходности EXAS и ACHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXAS и ACHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXAS
Exact Sciences Corporation		3.30%80.74%-24.05%49.42%-36.39%-41.26%43.26%46.56%20.10%293.26%
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		64.83%-64.21%-49.01%-5.54%35.62%20.77%51.29%29.21%-21.21%-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$19.91B

ACHC:

$2.12B

EPS

EXAS:

-$1.10

ACHC:

-$12.19

Коэффициент P/S

EXAS:

6.12

ACHC:

0.64

Коэффициент P/B

EXAS:

8.29

ACHC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$3.25B

ACHC:

$3.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$2.26B

ACHC:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

$42.61M

ACHC:

-$737.83M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 64.83%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции ACHC по среднегодовой доходности: 32.78% против -8.19% соответственно.

EXAS

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.30%
6 месяцев
91.76%
1 год
142.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
32.78%

ACHC

1 день
2.45%
1 месяц
-0.21%
С начала года
64.83%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-22.86%
3 года*
-31.34%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

Acadia Healthcare Company, Inc.

Часто сравнивают с EXAS:
EXAS с GHEXAS с DXCMEXAS с IDXXEXAS с XDWT.LEXAS с BRK-BEXAS с SPYEXAS с XLV
Часто сравнивают с ACHC:
ACHC с COSTACHC с TSLAACHC с AGNCACHC с KOACHC с CVXACHC с DUKACHC с GLD

Доходность на риск

EXAS vs. ACHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
Ранг доходности на риск EXAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACHC
Ранг доходности на риск ACHC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAS c ACHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXASACHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

-0.34

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

-0.10

+4.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

0.99

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.36

+4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

-0.65

+15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAS vs. ACHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ACHC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и ACHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXASACHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.34

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.00

+0.12

Корреляция

Корреляция между EXAS и ACHC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и ACHC

Ни EXAS, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и ACHC

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ACHC в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и ACHC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXASACHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-98.77%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-60.98%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.21%

-86.89%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.42%

-86.89%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

-73.74%

+41.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.80%

-56.38%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

34.35%

-25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и ACHC

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 1.18%, в то время как у Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXASACHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

14.87%

-13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

50.07%

-21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

66.53%

-22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.53%

44.98%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.98%

48.28%

+11.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и ACHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
878.38M
821.46M
(EXAS) Общая выручка
(ACHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию