Сравнение EXAS с ACHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXAS с ACHC

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или ACHC.

Корреляция

Корреляция между EXAS и ACHC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и ACHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXAS

ACHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

-0.37

ACHC:

-1.18

Коэф-т Сортино

EXAS:

-0.18

ACHC:

-1.81

Коэф-т Омега

EXAS:

0.98

ACHC:

0.75

Коэф-т Кальмара

EXAS:

-0.29

ACHC:

-0.90

Коэф-т Мартина

EXAS:

-0.88

ACHC:

-1.55

Индекс Язвы

EXAS:

24.35%

ACHC:

33.97%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.43%

ACHC:

44.88%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

ACHC:

-98.67%

Текущая просадка

EXAS:

-68.22%

ACHC:

-55.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$9.15B

ACHC:

$3.68B

EPS

EXAS:

-$5.59

ACHC:

$3.05

PEG коэффициент

EXAS:

-1.07

ACHC:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.76B

ACHC:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.90B

ACHC:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$799.96M

ACHC:

$503.07M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 0.00%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции ACHC по среднегодовой доходности: 7.47% против -4.39% соответственно.

EXAS

С начала года

-12.33%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-14.38%

5 лет

-12.45%

10 лет

7.47%

ACHC

С начала года

0.00%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-50.38%

1 год

-52.96%

5 лет

3.30%

10 лет

-4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и ACHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c ACHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAS

ACHC

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ACHC равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и ACHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXAS

ACHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и ACHC

Ни EXAS, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и ACHC

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ACHC в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и ACHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXAS

ACHC

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и ACHC

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 6.96%, в то время как у Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXAS

ACHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и ACHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXAS с ACHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXAS и ACHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и ACHC

EXAS

ACHC

Сравнение EXAS c ACHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и ACHC

Просадки

Сравнение просадок EXAS и ACHC

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и ACHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и ACHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество