Сравнение EXAS с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXAS с DXCM

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или DXCM.

Корреляция

Корреляция между EXAS и DXCM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXAS

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

-0.37

DXCM:

-0.45

Коэф-т Сортино

EXAS:

-0.18

DXCM:

-0.21

Коэф-т Омега

EXAS:

0.98

DXCM:

0.96

Коэф-т Кальмара

EXAS:

-0.29

DXCM:

-0.41

Коэф-т Мартина

EXAS:

-0.88

DXCM:

-0.69

Индекс Язвы

EXAS:

24.35%

DXCM:

36.03%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.43%

DXCM:

54.97%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

EXAS:

-68.22%

DXCM:

-45.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$9.15B

DXCM:

$34.69B

EPS

EXAS:

-$5.59

DXCM:

$1.42

PEG коэффициент

EXAS:

-1.07

DXCM:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.76B

DXCM:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.90B

DXCM:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$799.96M

DXCM:

$914.10M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 7.47% против 18.87% соответственно.

EXAS

С начала года

-12.33%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-14.38%

5 лет

-12.45%

10 лет

7.47%

DXCM

С начала года

14.16%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

19.86%

1 год

-23.64%

5 лет

3.86%

10 лет

18.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAS

DXCM

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXAS

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и DXCM

Ни EXAS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и DXCM

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXAS

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и DXCM

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 6.96%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXAS

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXAS с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXAS и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и DXCM

EXAS

DXCM

Сравнение EXAS c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и DXCM

Просадки

Сравнение просадок EXAS и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество