Сравнение EXAS с XDWT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).
XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и XDWT.L
Доходность по периодам
С начала года, EXAS показывает доходность -33.04%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 28.99%.
EXAS
-33.04%
-31.13%
-2.86%
-25.28%
-10.04%
7.55%
XDWT.L
28.99%
-0.25%
12.61%
37.09%
21.84%
N/A
Основные характеристики
| EXAS | XDWT.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.81 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 23.44% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 57.52% | 20.80% |
| Макс. просадка | -98.01% | -35.99% |
| Текущая просадка | -68.04% | -2.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXAS и XDWT.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXAS c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и XDWT.L
Ни EXAS, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXAS и XDWT.L
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и XDWT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и XDWT.L
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.