Сравнение EXAS с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или XLV.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и XLV
Доходность по периодам
С начала года, EXAS показывает доходность -33.04%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.37% соответственно.
EXAS
-33.04%
-31.13%
-2.86%
-25.28%
-10.04%
7.55%
XLV
5.25%
-7.31%
-2.04%
12.43%
9.66%
9.37%
Основные характеристики
| EXAS | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.81 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 23.44% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 57.52% | 10.79% |
| Макс. просадка | -98.01% | -39.18% |
| Текущая просадка | -68.04% | -9.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXAS и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXAS c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и XLV
EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAS Exact Sciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок EXAS и XLV
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и XLV
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.