Сравнение EXAS с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или XLV.
Основные характеристики
| EXAS | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.10% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | -5.60% | 8.11% |
| Дох-ть за 3 года | -18.84% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.94% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.48% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 45.14% | 10.53% |
| Макс. просадка | -98.01% | -39.18% |
| Current Drawdown | -59.96% | -4.67% |
Корреляция
Корреляция между EXAS и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и XLV
С начала года, EXAS показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 18.48% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXAS c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и XLV
EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAS Exact Sciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EXAS и XLV
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и XLV
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.