Сравнение EWZS с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EWZS и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.32% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и EWW
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
EWZS vs. EWW — Ранг доходности на риск
EWZS
EWW
Сравнение EWZS c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.13 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.76 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.97 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 15.08 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и EWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и EWW
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и EWW
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -64.94% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -13.98% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -31.17% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -53.62% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.98% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -18.60% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.68% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и EWW
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 10.35% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 17.54% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 24.75% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 22.43% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 25.39% | +11.41% |