PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с BRZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs -16.20%/yr for BRZU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EWZS charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: 7.85% против -16.20% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between EWZS and BRZU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between EWZS and BRZU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZS и BRZU

Секторы
EWZS
BRZU

Сырьевые материалы

16.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

15.5%
1.5%

Недвижимость

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.2%

Финансовые услуги

10.4%
32.7%

Промышленность

8.6%
10.9%

Энергетика

4.8%
18.7%

Здравоохранение

4.8%
2.4%

Технологии

3.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
BRZU
13.7%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
BRZU
1.5%

Недвижимость

EWZS
13.4%
BRZU

-

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
BRZU
12.8%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
BRZU
4.2%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
BRZU
32.7%

Промышленность

EWZS
8.6%
BRZU
10.9%

Энергетика

EWZS
4.8%
BRZU
18.7%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
BRZU
2.4%

Технологии

EWZS
3.0%
BRZU
0.9%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

BRZU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с IDEV
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с SCHG

Доходность на риск

EWZS vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.19

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.70

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.81

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

5.41

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EWZS и BRZU

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-99.71%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-32.39%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-58.25%

+20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-65.00%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-98.11%

+34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-99.19%

+69.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-89.56%

+53.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

10.84%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и BRZU

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) составляет 10.89%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что EWZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

15.17%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

41.51%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

49.55%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

55.37%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

83.13%

-46.34%

Сравнение комиссий EWZS и BRZU

EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и BRZU

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BRZU в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWZS and BRZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to EWZS (10.89%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs -16.20% for BRZU. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZS has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.36% for BRZU.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while BRZU is Leveraged Equities. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор