Сравнение EWZS с BRZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU).
EWZS и BRZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и BRZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и BRZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: 9.37% против -14.69% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и BRZU
EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.
Доходность на риск
EWZS vs. BRZU — Ранг доходности на риск
EWZS
BRZU
Сравнение EWZS c BRZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | BRZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.17 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.13 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 13.31 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.17 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и BRZU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и BRZU
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BRZU в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и BRZU
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и BRZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -99.71% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -22.67% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -65.00% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -98.11% | +34.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -99.00% | +74.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -89.43% | +52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 8.73% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и BRZU
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) составляет 14.41%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что EWZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 22.44% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 39.48% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 51.61% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 55.52% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 84.27% | -47.47% |