PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZS с ECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с ECH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and ECH (iShares MSCI Chile ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 4.31%/yr vs 3.91%/yr for ECH. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у ECH с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.91% соответственно.

EWZS

1 день
0.10%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
-10.56%
С начала года
2.28%
1 год
12.57%
3 года*
-1.28%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
4.31%
Всё время*
-1.20%

ECH

1 день
1.31%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
-8.86%
С начала года
3.01%
1 год
38.02%
3 года*
14.05%
5 лет*
13.75%
10 лет*
3.91%
Всё время*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECH

iShares MSCI Chile ETF
$13.35M$14.32M$16.82M

EWZS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
$981.32K$1.54M$5.16M

Сравнение доходности по годам EWZS и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		2.28%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		3.01%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Correlation

The correlation between EWZS and ECH is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.53

The correlation between EWZS and ECH shifts across timeframes, from 0.49 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZS и ECH

Секторы
EWZS
ECH

Недвижимость

14.7%
7.6%

Коммунальные услуги

13.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.4%

Сырьевые материалы

11.2%
18.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
7.5%

Промышленность

9.6%
16.6%

Финансовые услуги

8.5%
22.9%

Здравоохранение

5.9%

-

Технологии

5.7%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Недвижимость

EWZS
14.7%
ECH
7.6%

Коммунальные услуги

EWZS
13.8%
ECH
13.0%

Потребительский циклический сектор

EWZS
11.3%
ECH
12.4%

Сырьевые материалы

EWZS
11.2%
ECH
18.4%

Потребительский защитный сектор

EWZS
9.8%
ECH
7.5%

Промышленность

EWZS
9.6%
ECH
16.6%

Финансовые услуги

EWZS
8.5%
ECH
22.9%

Здравоохранение

EWZS
5.9%
ECH

-

Технологии

EWZS
5.7%
ECH

-

Энергетика

EWZS
5.3%
ECH

-

Коммуникационные услуги

EWZS

-

ECH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EPOLECH с EWYECH с SCHDECH с SMIN

Доходность на риск

EWZS vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWZS c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZSECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.48

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.03

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.94

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

3.88

-2.61

EWZS vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ECH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZS и ECH

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и ECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-74.08%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-19.74%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.33%

-20.51%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.60%

-25.59%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-66.89%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

-23.46%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-37.41%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

9.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и ECH

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.60%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

20.78%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.85%

25.74%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

27.50%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

27.24%

+9.44%

Сравнение комиссий EWZS и ECH

И EWZS, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и ECH

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ECH в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		1.92%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.90%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and ECH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (7.93%) compared to ECH (6.60%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs ECH's -74.08%.

On 10-year performance, EWZS leads with 4.31% vs 3.91% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 4.31% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS and ECH have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZS has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.92% for ECH.

EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index.

ECH currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и ECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор