Сравнение EWZS с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
EWZS и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 9.37% против 4.15% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и ECH
И EWZS, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWZS vs. ECH — Ранг доходности на риск
EWZS
ECH
Сравнение EWZS c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.00 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.01 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.32 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.06 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и ECH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и ECH
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ECH в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и ECH
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -74.08% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -19.65% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -37.17% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -66.89% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -25.34% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -37.65% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 6.26% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и ECH
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 10.02% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 19.08% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 25.42% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 27.85% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 27.05% | +9.75% |