PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZS с ECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZS с ECH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).

EWZS и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или ECH.

Корреляция

Корреляция между EWZS и ECH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZS:

-0.22

ECH:

0.86

Коэф-т Сортино

EWZS:

-0.19

ECH:

1.40

Коэф-т Омега

EWZS:

0.98

ECH:

1.18

Коэф-т Кальмара

EWZS:

-0.16

ECH:

0.35

Коэф-т Мартина

EWZS:

-0.55

ECH:

2.38

Индекс Язвы

EWZS:

16.15%

ECH:

8.29%

Дневная вол-ть

EWZS:

31.53%

ECH:

20.82%

Макс. просадка

EWZS:

-79.23%

ECH:

-74.08%

Текущая просадка

EWZS:

-40.49%

ECH:

-42.23%

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 28.59%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 3.76% против 0.02% соответственно.

EWZS

С начала года

30.81%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

6.82%

1 год

-5.76%

5 лет

9.19%

10 лет

3.76%

ECH

С начала года

28.59%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

28.00%

1 год

17.82%

5 лет

10.16%

10 лет

0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWZS и ECH

И EWZS, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.

EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
ECH
iShares MSCI Chile ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZS и ECH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг риск-скорректированной доходности EWZS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг риск-скорректированной доходности ECH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZS c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ECH равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и ECH

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ECH в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.78%4.94%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.43%3.12%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EWZS и ECH

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и ECH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и ECH

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...