PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с EWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с EWUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while EWUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 3.99%/yr for EWUS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и EWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у EWUS с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции EWUS по среднегодовой доходности: 7.85% против 3.99% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

EWUS

1 день
1.69%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.42%
1 год
9.64%
3 года*
13.01%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и EWUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		2.92%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%

Correlation

The correlation between EWZS and EWUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.36

The correlation between EWZS and EWUS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZS и EWUS

Секторы
EWZS
EWUS

Сырьевые материалы

16.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

15.5%
14.6%

Недвижимость

13.4%
10.1%

Коммунальные услуги

12.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.6%

Финансовые услуги

10.4%
22.9%

Промышленность

8.6%
20.7%

Энергетика

4.8%
3.3%

Здравоохранение

4.8%
3.2%

Технологии

3.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
EWUS
6.7%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
EWUS
14.6%

Недвижимость

EWZS
13.4%
EWUS
10.1%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
EWUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
EWUS
4.6%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
EWUS
22.9%

Промышленность

EWZS
8.6%
EWUS
20.7%

Энергетика

EWZS
4.8%
EWUS
3.3%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
EWUS
3.2%

Технологии

EWZS
3.0%
EWUS
4.3%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

EWUS
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV
Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQEWUS с IJR

Доходность на риск

EWZS vs. EWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c EWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSEWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.92

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.64

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

2.08

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. EWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EWUS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и EWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSEWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EWZS и EWUS

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки EWUS в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и EWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSEWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-49.33%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-15.21%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-19.84%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-48.14%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-49.33%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-4.34%

-25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-13.08%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.66%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и EWUS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSEWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

6.23%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

14.61%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

17.83%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

21.13%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

22.59%

+14.20%

Сравнение комиссий EWZS и EWUS

И EWZS, и EWUS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и EWUS

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EWUS в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.49%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and EWUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to EWUS (6.23%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs EWUS's -49.33%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs 3.99% for EWUS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWUS has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS and EWUS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.49% for EWUS.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while EWUS is Europe Equities. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index.

EWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и EWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор