PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZS с EWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с EWUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while EWUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 4.31%/yr vs 5.55%/yr for EWUS. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и EWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у EWUS с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям EWUS по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.55% соответственно.

EWZS

1 день
0.10%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
-10.56%
С начала года
2.28%
1 год
12.57%
3 года*
-1.28%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
4.31%
Всё время*
-1.20%

EWUS

1 день
0.43%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
3.19%
С начала года
9.49%
1 год
15.85%
3 года*
14.67%
5 лет*
1.64%
10 лет*
5.55%
Всё время*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWUS

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
$158.05K$156.10K$233.61K

EWZS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
$981.32K$1.54M$5.16M

Сравнение доходности по годам EWZS и EWUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		2.28%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		9.49%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%

Correlation

The correlation between EWZS and EWUS is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.36

The correlation between EWZS and EWUS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZS и EWUS

Секторы
EWZS
EWUS

Недвижимость

14.7%
9.9%

Коммунальные услуги

13.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
16.8%

Сырьевые материалы

11.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.9%

Промышленность

9.6%
22.0%

Финансовые услуги

8.5%
22.8%

Здравоохранение

5.9%
3.0%

Технологии

5.7%
3.5%

Энергетика

5.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Недвижимость

EWZS
14.7%
EWUS
9.9%

Коммунальные услуги

EWZS
13.8%
EWUS
4.1%

Потребительский циклический сектор

EWZS
11.3%
EWUS
16.8%

Сырьевые материалы

EWZS
11.2%
EWUS
5.4%

Потребительский защитный сектор

EWZS
9.8%
EWUS
3.9%

Промышленность

EWZS
9.6%
EWUS
22.0%

Финансовые услуги

EWZS
8.5%
EWUS
22.8%

Здравоохранение

EWZS
5.9%
EWUS
3.0%

Технологии

EWZS
5.7%
EWUS
3.5%

Энергетика

EWZS
5.3%
EWUS
1.7%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

EWUS
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV
Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQEWUS с IJR

Доходность на риск

EWZS vs. EWUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWZS c EWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZSEWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.87

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.38

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.05

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

3.30

-2.02

EWZS vs. EWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа EWUS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и EWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZS и EWUS

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки EWUS в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и EWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSEWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-49.33%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-15.21%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.33%

-19.84%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.60%

-48.14%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-49.33%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

0.00%

-32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-12.97%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

4.82%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и EWUS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSEWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.15%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

15.34%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.85%

18.20%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

21.17%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

21.50%

+15.18%

Сравнение комиссий EWZS и EWUS

И EWZS, и EWUS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и EWUS

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности EWUS в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.01%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.90%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and EWUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (7.93%) compared to EWUS (5.15%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs EWUS's -49.33%.

On 10-year performance, EWUS leads with 5.55% vs 4.31% for EWZS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWUS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWUS has performed better with a 5.55% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS and EWUS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZS has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.01% for EWUS.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while EWUS is Europe Equities. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index.

EWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и EWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор