PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с BRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 6.50%/yr for BRF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.50% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%

Correlation

The correlation between EWZS and BRF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between EWZS and BRF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZS и BRF

Секторы
EWZS
BRF

Сырьевые материалы

16.5%
12.9%

Потребительский циклический сектор

15.5%
14.2%

Недвижимость

13.4%
14.1%

Коммунальные услуги

12.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
10.3%

Финансовые услуги

10.4%
8.9%

Промышленность

8.6%
13.5%

Энергетика

4.8%
5.7%

Здравоохранение

4.8%
6.0%

Технологии

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
BRF
12.9%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
BRF
14.2%

Недвижимость

EWZS
13.4%
BRF
14.1%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
BRF
9.4%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
BRF
10.3%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
BRF
8.9%

Промышленность

EWZS
8.6%
BRF
13.5%

Энергетика

EWZS
4.8%
BRF
5.7%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
BRF
6.0%

Технологии

EWZS
3.0%
BRF
4.0%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

BRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP

Доходность на риск

EWZS vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.16

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.31

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

3.63

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BRF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EWZS и BRF

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, примерно равная максимальной просадке BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-82.26%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-16.11%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-37.81%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-50.49%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-60.43%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-48.56%

+18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-45.74%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

5.80%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и BRF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

10.09%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

24.34%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

28.38%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

31.64%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

33.93%

+2.86%

Сравнение комиссий EWZS и BRF

EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и BRF

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BRF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EWZS and BRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs BRF's -82.26%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs 6.50% for BRF. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 3.63% for EWZS.

EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.60% for BRF.

BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор