Сравнение EWZS с EIRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).
EWZS и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и EIRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и EIRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.13% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и EIRL
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.
Доходность на риск
EWZS vs. EIRL — Ранг доходности на риск
EWZS
EIRL
Сравнение EWZS c EIRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | EIRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.45 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 5.27 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и EIRL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и EIRL
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EIRL в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и EIRL
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и EIRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -46.48% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -14.28% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -40.14% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -46.48% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -10.07% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -9.16% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.93% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и EIRL
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 7.77% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 13.31% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 19.70% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.96% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 21.63% | +15.17% |